Giao dịch Bitcoin: Các chiến lược thuận xu thế với các đường trung bình động khác nhau

Một trong những chiến lược đơn giản nhất để giao dịch tiền điện tử là việc áp dụng đường trung bình động (MA). Về cơ bản, nếu giá của một tài sản cao hơn mức trung bình động của nó trong một số ngày nhất định, thì đây được coi là một tín hiệu mua. Khi nó giảm xuống dưới mức trung bình động, tài sản sẽ được bán và vị thế bán được duy trì cho đến khi giá vượt qua đường trung bình động một lần nữa theo hướng lên trên.

Có nhiều cách để tận dụng đường trung bình động và nắm bắt sự biến động giá Bitcoin. Sử dụng dữ liệu từ Coin Metrics, phân tích này được chia thành bốn phần. Phần đầu tiên sử dụng các chiến lược giao dịch cho các đường trung bình động đơn giản khác nhau (SMA). Phần thứ hai của phân tích này xem xét một dạng cụ thể của đường trung bình động, đường trung bình động hàm mũ (EMA), trong đó trọng số của các giai đoạn gần đây tăng lên theo cấp số nhân.

Phần thứ ba xem xét các chiến lược chỉ giao dịch khi các tín hiệu động lượng quan trọng xuất hiện, cụ thể là golden cross và death cross. Cuối cùng, lợi nhuận rolling của các chiến lược đường trung bình động khác nhau sẽ được xem xét, để đánh giá xem chiến lược nào thành công nhất.

Đường trung bình động đơn giản (SMA) và đường trung bình động hàm mũ (EMA)

Đối với khoảng thời gian mẫu được chọn trong biểu đồ bên dưới, chiến lược SMA 50 và 100 ngày hoạt động tốt hơn các chiến lược EMA. Tuy nhiên, việc chọn chiến lược EMA 20 hoặc 200 ngày mang lại kết quả tốt hơn so với các chiến lược SMA. Nó đi kèm với lợi ích bổ sung là các khoản sụt giảm vốn tối đa thấp hơn đáng kể.

Bitcoin

Chiến lược giao dịch SMA và hold BTC

Nói chung, không rõ loại và độ dài của đường trung bình động nào sẽ mang lại kết quả tốt nhất. Trong khi EMA nhạy cảm hơn đối với các động thái thị trường, chúng có nhiều khả năng cung cấp tín hiệu giao dịch sớm hơn, mặc dù vẫn có một số tín hiệu sai lệch.

Bitcoin

Chiến lược giao dịch EMA và hold BTC

So sánh dựa trên các điểm đầu vào khác nhau

Một số chiến lược được mô tả ở trên dường như đã thành công. Tuy nhiên, việc nắm bắt thị trường khó hơn so với việc chọn đúng thời điểm của thị trường. Đặc biệt là trong thị trường tăng giá, nhiều chiến lược mang lại kết quả đơn giản vì xu hướng chung là tích cực. Trong những thời điểm khó khăn hơn, nhiều chiến lược không thể bảo vệ nhà đầu tư khỏi bị thua lỗ.

Nếu một nhà đầu tư dựa trên các chiến lược này vào tháng 1 năm 2022, tất cả các chiến lược sẽ đánh bại thị trường. Chiến lược MA 200 ngày không báo hiệu bất cứ tín hiệu đầu tư nào, điều này sẽ mang lại kết quả tốt nhất. Tất cả các chiến lược khác đều tạo ra khoản thua lỗ. Chiến lược MA 50 ngày minh họa cách các tín hiệu sai, có thể dẫn đến sự thua lỗ nặng và mức lỗ này có thể nhiều hơn so với việc mua và hold token.

Bitcoin

Chiến lược SMA cho Bitcoin và hold BTC

Chiến lược “Two Cross”

Trong lĩnh vực phân tích kỹ thuật, trader thường nói về golden cross và death cross. Cả hai thuật ngữ đều đề cập đến hành vi giao nhau của các đường trung bình động. Phiên bản phổ biến nhất của golden cross và death cross có liên quan đến đường MA 50 ngày và 200 ngày. Khi MA 50 ngày di chuyển lên trên MA 200 ngày, golden cross báo hiệu thị trường tăng giá sắp tới, trong khi death cross, khi MA 50 ngày di chuyển xuống dưới MA 200 ngày, thường đánh dấu sự bắt đầu của giai đoạn giảm giá.

Bitcoin

Chiến lược Two Cross và hold BTC

Chiến lược chỉ xem xét golden cross và death cross phù hợp với xu hướng chung của thị trường. Giúp trader đi trước các xu hướng tăng mạnh và thoát ra sau khi một đợt suy thoái nghiêm trọng xảy ra. Tuy nhiên, vì chiến lược này phản ứng với các xu hướng thị trường lớn hơn, nên sẽ mất một thời gian khá dài để thoát khỏi thị trường và tham gia lại. Điều này có thể giúp tránh khỏi những tổn thất nặng nề nhưng cũng có thể khiến trader bỏ lỡ một số cơ hội khi thị trường thay đổi hướng đi.

Xem thêm:  3 lý do người dùng DeFi lạc quan với Abracadabra, Magic Internet Money và SPELL

Bitcoin

Tín hiệu giao dịch dựa trên chiến lược Two Cross

Phân tích Rolling

Các kết quả trên cho thấy rằng, chiến lược dựa trên đường trung bình động không thích hợp cho thị trường gấu hoặc thị trường biến động. Vì điểm đầu vào rất quan trọng đối với việc thực hiện các chiến lược này, người dùng nên xem xét các điểm xuất phát khác nhau.

Biểu đồ bên dưới cho thấy lợi nhuận có thể đạt được bằng cách áp dụng một chiến lược nhất định trong một năm, tức là lợi nhuận được hiển thị vào ngày 1 tháng 1 năm 2017, là kết quả của chiến lược bắt đầu vào ngày 1 tháng 1 năm 2016.

Bitcoin

Lợi nhuận rolling 1 năm với chiến lược đường trung bình động 

Phân tích tương tự có thể được đưa ra bằng cách thực hiện từng chiến lược trong hai năm thay vì một năm. Trong khi sự khác biệt giữa các chiến lược đôi khi rộng hơn so với phân tích với lợi nhuận 1 năm, và bức tranh tương tự xuất hiện khi chiến lược MA 20 ngày mang lại lợi nhuận đầy hứa hẹn trong năm 2018 và 2019, trong khi chiến lược MA 50 ngày hoạt động tốt hơn vào năm 2021 và 2022. Tuy nhiên, trong cả hai phân tích, chiến lược mua và hold đơn giản có thể hoạt động tốt hơn trong một số khoảng thời gian.

Bitcoin

Lợi nhuận rolling 2 năm với chiến lược đường trung bình động 

Lợi nhuận rolling của việc thực hiện chiến lược trong 3 năm không quá khác biệt so với phân tích rolling trong hai năm, nhưng nó tạo ra lợi nhuận cao hơn trong các đợt thị trường tăng trưởng, ngoại trừ năm 2021. Tuy nhiên, khi so sánh cả ba khoảng thời gian, nó cho thấy rõ ràng rằng, sự thành công của chiến lược có thể thay đổi theo thời gian. Mặc dù chiến lược MA 20 ngày đã chiếm ưu thế trong một vài năm (tùy thuộc vào khung thời gian của phân tích rolling), nhưng nó đã hoạt động kém hơn đáng kể trong những năm khác. Điều tương tự cũng xảy ra với các chiến lược khác. Do đó, lợi nhuận trong quá khứ không phải là “thông tin” đáng tin cậy cho thấy sự thành công trong tương lai của một chiến lược cụ thể.

Các chiến lược thuận xu thế dựa trên đường trung bình động có thể cung cấp một số tín hiệu cho trader và đôi khi có thể cung cấp thông tin liên quan về xu hướng chung của thị trường. Tuy nhiên, chúng cần được xử lý một cách thận trọng vì độ dài, loại đường trung bình động và điểm bắt đầu của một phân tích có thể mang lại những kết quả khác nhau. Các nhà đầu tư nên đánh giá cẩn thận dữ liệu được sử dụng và đảm bảo rằng họ có thể phản ứng với bất kỳ tín hiệu nào một cách kịp thời.

Tham gia Telegram của BlogDeFi để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này:

Việt Cường

Theo Cointelegraph